Модельный инвестиционный портфель (Россия)

Портфель ведется с 8.11.05.
Для российского рынка взят модельный портфель с начальным капиталом 500 тысяч рублей. Соответственно, если хотите выгодно вложить деньги, можете дублировать позиции на своем счете.
Сделки совершаются только с акциями, торгующимися на ММВБ. Для сравнения динамики используется индекс ММВБ.
Пересчет позиций модельного инвестиционного портфеля происходит после закрытия торгов. То есть после 18.45 (мск). Сделки совершаются по ценам закрытия. Объем сделки не должен превышать половины дневного оборота по данной бумаге (впоследствии было решено уменьшить правило по объему до четверти дневного оборота). Данное замечание сделано для неликвидных инструментов. В случае если по акции за день не проходит ни одной сделки, то включение-исключение акции в модельный инвестионный портфель невозможно.
Шорт в модельном инвестиционном портфеле не предусмотрен.
Начальный капитал в 500 т.р. был взят, чтобы ограничить присутствие неликвидных бумаг. Надо понимать, что данный портфель будет тяжело повторить с капиталом равным 10 млн рублей и невозможно с 50 млн рублей. Ликвидность одних инструментов оставляет желать лучшего. В тоже время со счетом в 500 тысяч рублей или даже 100 тысяч с добавлением акций "второго-третьего эшелона" можно добиться доходности, существенно превышающей индексную.
С 2006 года обновление модельного инвестиционного портфеля проводится два-три раза в неделю.
К 2007 году модельный инвестиционный портфель удвоил свой начальный капитал и превысил 1 млн рублей
Посмотреть модельный портфель (США)

Доходность модельного инвестиционного портфеля (Россия) в сравнении с индексом ММВБ

* - результат за 2005 год взят за отрезок существования инвестиционного портфеля, то есть с 8 ноября 2005 года


15.02.13.
Портфель отстал в прошлом году от рынка. Мы сохраняли большую долю инвестиционного портфеля в деньгах. Сейчас мы увеличиваем долю акций "Газпрома", которые имеют большой потенциал роста с фундаментальной точки зрения.
Денежная доля остается очень высокой, мы планируем ее уменьшить.

	результат за 2012 год, %	результат за все время управления, %
модельный портфель	-0.52	+197.77
индекс ММВБ	+5.17	+71.33

Модельный инвестиционный портфель Yarovoiy.com

	тикер	кол-во акций	цена, 15.02	стоимость пакета	доля, %
нефть и газ					22.0
ЛУКОЙЛ	LKOH	30	1999.60	59 988	4.0
Газпром	GAZP	2 000	133.99	267 980	18.0
электроэнергетика					8.0
Интер РАО	IRAO	900 000	0.023617	21 255	1.4
Энергосбыт Ростовэнерго	REESP	75 000	0.4	30 000	2.0
Мосэнергосбыт	MSES	100000	0.4783	47 830	3.2
Холдинг МРСК	MRKH	10000	1.972	19 720	1.3
телекомы					15.2
Ростелеком (п)	RTKMP	2500	90.55	226 375	15.2
металлургия					2.3
Мечел (п)	SGMLP	300	116.15	34 845	2.3
деньги				780 857	52.4
всего				1 488 850

Yarovoiy.com >> Модельный инвестиционный портфель (Россия) - вы еще думаете, какие акции купить?
© Yarovoiy.com - все о фондовом рынке, аналитика с 2005 года.